Bourse Trading - Analyse technique - La Correlation

En bourse,la correlation est un outil de trading utilisée pour mettre en avant la relation entre deux actifs financiers.

Le taux de corrélation permet d'anticiper les mouvements futur du prix d'un actif A par rapport à l'évolution du cours des prix d'un second actif B.
Des corrélations peuvent également etre établie entre les différents marchés :
. Prix des matières premières / Prix des obligations
. Actions / Prix des obligations
. Prix des matières premières / Dollar US
. Actions / Dollar US

La corrélation entre deux actifs financiers mesure l'intensité de la liaison qu'il existe entre ces deux actifs.

Formule de calcul

Le coefficient ou taux de corrélation entre deux actifs est calculée avec la formule



Regles de trading

Le résultat du coefficient de corrélation est compris entre les valeurs +1 et -1
. Correlation positive (relation linéaire positive) : Plus le coefficient de corrélation est proche de +1,plus les actifs sont corrélées positivement.
Les prix des deux actifs évoluent dans le même sens et avec quasi la même intensité à chaque mouvement de marché.
La diversification n'apporte rien : le risque du portefeuille est simplement la moyenne pondérée du risque des deux titres
. Correlation negative (relation linéaire positive) : Plus le coefficient de corrélation est proche de -1,plus les actifs sont corrélées négativement.
Les prix des deux actifs évoluent dans le sens contraire à chaque mouvement de marché.
La diversification est totale et le risque du portefeuille nul
. Correlation nulle (relation linéaire nulle) : coefficient de corrélation égal à zéro
Les prix des deux actifs évoluent sans aucun lien entre eux.
Permet de réduire le risque pour un niveau de rentabilité donné ou d'améliorer la rentabilité pour un niveau de risque donné.

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