Les stratégies de trading par paire (Pairs trading) sont utilisées dans le spread betting, les warrants, les options et les contrats pour les contrats CFDs.C'est une stratégie de type swing trading,générerant des profits sur des trades à faible risque.

Le principe est de combiner simultanément des positions longues et des positions courtes sur CFD sur deux actifs concurrents,un surévalué et l'autre sous-évalué. Le trader CFD achète une position longue CFD sur la société sous-évaluée et une courte CFD sur la société surévaluée.
Il est nécessaire de choisir 2 instruments dont les cours sont correles.
Une fois que le marché a corrigé les prix des deux sociétés, le trader CFD tire profit des deux paris.

Le ratio bénéfice / perte est calculée :
. Si ce ratio augmente lorsque le CFD est fermé, le trader realise un bénéfice
. Si ce ratio est inférieur lorsque le CFD est fermée, le trader subit une perte.

Exemple Trade CFD - Strategie trading par paire

Le trader suppose que GlaxoSmithKline est sous-évalué par rapport à AstraZeneca,les deux entreprises opèrent dans l'industrie pharmaceutique.
. GlaxoSmithKline (LSE: GSK) à £ 12,21 et AstraZeneca (LSE: AZN) à £ 32.28.

Le trader choisit :
. une position longue sur CFD GlaxoSmithKline
. une position courte sur AstraZeneca

Equilibrer les trades en veillant à contrôler la même quantité de valeur dans les deux actions, sinon la stratégie Pairs trading ne fonctionne pas comme prévu.

Le trader souhaite contrôler environ £ 100.000 dollars des actions d'AstraZeneca : environ 3098 actions à £ 32.28
(3098 x £ 32.28 £ = 100,003.4)
Le trader souhaite contrôler environ £ 100.000 dollars des actions de GlaxoSmithKline : environ 8190 parts de GlaxoSmithKline à £ 12.21
(8190 x £ 12.21 = environ £ 100 000).

Les CFD sont des produits à effet de levier en bourse,le trader peut investir £ 100,000 sur les actions sous-jacentes sans avoir à mettre en £ 100 000 de son capital.
Supposons que le trader n'ait qu'à déposer :
. 5% de la valeur d'AstraZeneca (5% de £ = £ 100,003.4 5000)
. 10% de la valeur des positions de GlaxoSmithKline (10% de £ 100.000 = £ 10,000).
Au total, le trader dépose £ 15 000 à titre de marge pour ouvrir les deux trade CFD.

Le prix des actions de GlaxoSmithKline est en forte hausse : de £ 12.21 à £ 13.14
Le prix de l'action d'AstraZeneca chute de £ 32.28 à £ 32

Le trader ferme ses positions.

Le bénéfice sur la position longue GlaxoSmithKline : £ 0,93 par CFD
8190 × £ 0.93 = £ 7616.7
Le benefice position courte AstraZeneca : £ 0,28 par CFD
3098 × £ 0.28 = £ 867.44

Le bénéfice total sur ce trading par paire CFD : £ 8,484.14
£ 7,616.7 + £ 867.44 £ = 8,484.14

Lire Aussi :
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